PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCSAX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCSAX с BIGTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCSAX (Allspring Common Stock Fund) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCSAX returned 11.47%/yr vs 10.65%/yr for BIGTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCSAX charges 1.25%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.

Доходность

Сравнение доходности SCSAX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCSAX показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции SCSAX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.65% соответственно.

SCSAX

1 день
-1.78%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.58%
6 месяцев
13.28%
1 год
18.97%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.60%
10 лет*
11.47%

BIGTX

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.17%
С начала года
21.12%
6 месяцев
18.98%
1 год
27.69%
3 года*
19.72%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCSAX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		15.58%1.44%6.51%15.90%-17.71%21.14%15.34%47.23%-10.02%17.54%
BIGTX
The Texas Fund		21.12%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Correlation

The correlation between SCSAX and BIGTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.86

The correlation between SCSAX and BIGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Common Stock Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с SCSAX:
SCSAX с MSXAXSCSAX с SPYSCSAX с SCVAXSCSAX с VFIAXSCSAX с TARKXSCSAX с AVEMXSCSAX с EKBAX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с DNLDXBIGTX с FSMDX

Доходность на риск

SCSAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSAX
Ранг доходности на риск SCSAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCSAXBIGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.94

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.62

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.49

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

12.06

-6.46

SCSAX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSAX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCSAX и BIGTX

Максимальная просадка SCSAX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSAX и BIGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCSAXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-77.89%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-8.07%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-77.89%

+51.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-77.89%

+39.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.63%

-77.89%

+32.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-66.33%

+64.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-17.37%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.33%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSAX и BIGTX

Allspring Common Stock Fund (SCSAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что SCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCSAXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.55%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

10.80%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

14.55%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

126.73%

-102.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

90.67%

-66.67%

Сравнение комиссий SCSAX и BIGTX

SCSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSAX и BIGTX

Дивидендная доходность SCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BIGTX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.09%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		3.82%4.42%6.38%3.56%17.66%19.38%4.87%26.88%18.74%11.05%3.82%12.95%

Часто задаваемые вопросы

SCSAX and BIGTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCSAX has higher volatility (6.75%) compared to BIGTX (5.55%). In terms of maximum drawdown, SCSAX dropped -53.49% vs BIGTX's -77.89%.

BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCSAX и BIGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор