PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCSAX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCSAX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Tarkio Fund (TARKX).

SCSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 нояб. 2000 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SCSAX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCSAX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		-3.10%1.44%6.51%15.90%-17.71%21.14%15.34%47.23%-10.02%17.54%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, SCSAX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции SCSAX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.42% соответственно.

SCSAX

1 день
3.84%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.61%
1 год
7.39%
3 года*
4.54%
5 лет*
2.05%
10 лет*
9.31%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Common Stock Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с SCSAX:
SCSAX с MSXAXSCSAX с SPYSCSAX с VFIAXSCSAX с SCVAXSCSAX с AVEMXSCSAX с EKBAXSCSAX с EKJAX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с TSMDXTARKX с JACNXTARKX с VIEIX

Сравнение комиссий SCSAX и TARKX

SCSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

SCSAX
Allspring Common Stock Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

SCSAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSAX
Ранг доходности на риск SCSAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCSAXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.55

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.13

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.82

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

9.30

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCSAX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSAX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSAX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCSAXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.55

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.04

+0.33

Корреляция

Корреляция между SCSAX и TARKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSAX и TARKX

Дивидендная доходность SCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		4.56%4.42%6.38%3.56%17.66%19.38%4.87%26.88%18.74%11.05%3.82%12.95%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SCSAX и TARKX

Максимальная просадка SCSAX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSAX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCSAXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-95.09%

+41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-17.33%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-95.09%

+56.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.63%

-95.09%

+49.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-91.33%

+75.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-17.02%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.25%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSAX и TARKX

Текущая волатильность для Allspring Common Stock Fund (SCSAX) составляет 7.62%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCSAXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

11.90%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

21.91%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

32.25%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

600.49%

-576.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

424.90%

-400.98%