Сравнение SCSAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SCSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 нояб. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SCSAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCSAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSAX Allspring Common Stock Fund | -6.69% | 1.44% | 6.51% | 15.90% | -17.71% | 21.14% | 15.34% | 47.23% | -10.02% | 17.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SCSAX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SCSAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.98% соответственно.
SCSAX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.90%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCSAX и SPY
SCSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SCSAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SCSAX
SPY
Сравнение SCSAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCSAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.45 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.53 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 7.30 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCSAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SCSAX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCSAX и SPY
Дивидендная доходность SCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 4.73% | 4.42% | 6.38% | 3.56% | 17.66% | 19.38% | 4.87% | 26.88% | 18.74% | 11.05% | 3.82% | 12.95% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SCSAX и SPY
Максимальная просадка SCSAX за все время составила -53.49%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCSAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -55.19% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -12.05% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.46% | -24.50% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.63% | -33.72% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -6.24% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -9.09% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.52% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCSAX и SPY
Allspring Common Stock Fund (SCSAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCSAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.31% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 9.47% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 19.05% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 17.06% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 17.92% | +5.97% |