PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRZX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCRZX с APGYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCRZX (AB Small Cap Core Portfolio) and APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) are both mutual funds - SCRZX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AllianceBernstein, while APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, SCRZX returned 10.34%/yr vs 16.50%/yr for APGYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCRZX charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for APGYX.

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCRZX показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции SCRZX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 10.34% против 16.50% соответственно.

SCRZX

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
18.68%
6 месяцев
15.61%
1 год
31.28%
3 года*
16.34%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.34%

APGYX

1 день
-1.51%
1 месяц
-3.41%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.39%
1 год
8.91%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.27%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCRZX и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		18.68%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		0.62%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Correlation

The correlation between SCRZX and APGYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between SCRZX and APGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Core Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с VBSCRZX с AWFSCRZX с APGAXSCRZX с ACGYXSCRZX с AGRFXSCRZX с ALTFX
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG

Доходность на риск

SCRZX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRZX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCRZXAPGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.72

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.09

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

0.72

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

2.61

+9.50

SCRZX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRZX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и APGYX

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и APGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCRZXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-66.33%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-15.24%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-21.59%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-33.91%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-33.91%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-5.40%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-20.97%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.18%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и APGYX

AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеют волатильность 5.55% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCRZXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.65%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.91%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

15.11%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

20.28%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

19.71%

+3.53%

Сравнение комиссий SCRZX и APGYX

SCRZX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и APGYX

Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности APGYX в 9.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.70%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		9.05%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCRZX and APGYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGYX has higher volatility (5.65%) compared to SCRZX (5.55%). In terms of maximum drawdown, SCRZX dropped -44.82% vs APGYX's -66.33%.

SCRZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCRZX и APGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор