- ISIN
- US0855677250
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 29 дек. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) прибавил 22.3% с начала года. Текущая цена акции SCRZX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCRZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) показал доход в 22.28% с начала года и 32.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCRZX составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AB Small Cap Core Portfolio
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 15.08%
- С начала года
- 22.28%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SCRZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SCRZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.88% | 0.98% | -4.61% | 11.03% | 3.06% | 6.08% | -0.28% | 22.28% | |||||
| 2025 | 3.51% | -6.13% | -6.62% | -2.67% | 6.05% | 4.90% | 1.02% | 5.38% | 2.08% | -0.31% | 1.96% | -0.70% | 7.75% |
| 2024 | -2.84% | 4.96% | 3.33% | -7.79% | 5.36% | -1.70% | 9.80% | -1.36% | 1.38% | -2.36% | 9.80% | -9.08% | 7.72% |
| 2023 | 9.17% | -1.12% | -4.21% | -0.51% | -1.61% | 8.37% | 4.86% | -3.34% | -5.26% | -5.97% | 8.99% | 12.01% | 20.91% |
| 2022 | -8.64% | 0.86% | -0.85% | -8.67% | 1.88% | -8.47% | 10.85% | -4.32% | -9.44% | 11.38% | 4.25% | -6.54% | -18.89% |
| 2021 | 2.36% | 8.55% | 2.05% | 3.62% | -0.06% | -0.13% | -1.62% | 2.84% | -1.80% | 4.77% | -3.55% | 4.71% | 23.27% |
Метрики бенчмарка
AB Small Cap Core Portfolio has an annualized alpha of -3.33%, beta of 1.12, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 115.40% of S&P 500 Index downside but only 101.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.33% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.33%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 101.20%
- Участие в снижении
- 115.40%
Комиссия
Комиссия SCRZX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCRZX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCRZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.24 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 9.71 | +2.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Small Cap Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $1.80 | $1.08 | $0.97 | $0.91 | $0.07 | $0.06 | $0.82 | $0.75 | $0.03 |
Дивидендный доход | 8.78% | 10.74% | 15.00% | 8.51% | 8.47% | 5.95% | 0.51% | 0.47% | 8.63% | 6.37% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Small Cap Core Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Small Cap Core Portfolio показал максимальную просадку в 44.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка AB Small Cap Core Portfolio составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.82%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 10d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.24%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.46%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 8mo 6d | 1y 28dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.87%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 18d | 2mo 24dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
-9.71%авг. 2024 г. | 4d | 1mo 15d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SCRZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -56.78% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -9.10% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -18.90% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -25.43% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -33.92% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.00% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.70% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.09% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCRZX
Добавьте AB Small Cap Core Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCRZX