PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRZX с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCRZX с VB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCRZX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		-2.23%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.92%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, SCRZX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SCRZX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.51% соответственно.

SCRZX

1 день
-1.30%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.32%
1 год
16.11%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.88%
10 лет*
8.10%

VB

1 день
3.18%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.76%
1 год
19.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Core Portfolio

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с APGAXSCRZX с AGRFXSCRZX с ALTFXSCRZX с ACGYXSCRZX с AWFSCRZX с CAMSX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Сравнение комиссий SCRZX и VB

SCRZX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCRZX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRZX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRZXVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.91

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

5.97

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRZX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRZX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRZX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRZXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между SCRZX и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и VB

Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности VB в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		10.98%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.34%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и VB

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и VB.

Загрузка...

Показатели просадок

SCRZXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-59.56%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.29%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-28.15%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-42.05%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-6.08%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-8.49%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.32%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и VB

Текущая волатильность для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SCRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCRZXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.84%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.60%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

21.86%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

20.78%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

21.40%

+1.77%