PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCRZX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCRZX с VB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCRZX или VB.

Корреляция

Корреляция между SCRZX и VB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SCRZX:

20.59%

VB:

22.44%

Макс. просадка

SCRZX:

-0.92%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

SCRZX:

0.00%

VB:

-13.93%

Доходность по периодам

SCRZX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VB

С начала года

-6.65%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-11.06%

1 год

1.87%

5 лет

13.12%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCRZX и VB

SCRZX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCRZX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг риск-скорректированной доходности SCRZX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCRZX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и VB

SCRZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.51%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и VB

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -0.92%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и VB

Загрузка...