PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRZX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCRZX с ALTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCRZX (AB Small Cap Core Portfolio) and ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) are both mutual funds - SCRZX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AllianceBernstein, while ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, SCRZX returned 9.77%/yr vs 11.46%/yr for ALTFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCRZX charges 0.87%/yr vs 1.02%/yr for ALTFX.

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCRZX показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции SCRZX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 9.77% против 11.46% соответственно.

SCRZX

1 день
0.74%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.20%
6 месяцев
14.94%
1 год
31.34%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.77%

ALTFX

1 день
0.54%
1 месяц
5.67%
С начала года
5.73%
6 месяцев
4.98%
1 год
9.72%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.92%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCRZX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		16.20%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		5.73%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Correlation

The correlation between SCRZX and ALTFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between SCRZX and ALTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Core Portfolio

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с VBSCRZX с APGAXSCRZX с ACGYXSCRZX с AGRFXSCRZX с AWFSCRZX с CAMSX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ANWPXALTFX с QUASX

Доходность на риск

SCRZX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRZX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRZXALTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.71

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.08

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.65

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

1.94

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRZX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRZX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRZX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRZXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.71

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и ALTFX

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и ALTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCRZXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-80.01%

+35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-15.81%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-22.92%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-35.87%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-35.87%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-36.95%

+28.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.28%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и ALTFX

AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SCRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCRZXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.89%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.56%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.48%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

18.19%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.05%

+5.18%

Сравнение комиссий SCRZX и ALTFX

SCRZX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и ALTFX

Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности ALTFX в 12.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.80%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		9.24%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SCRZX and ALTFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCRZX has higher volatility (5.17%) compared to ALTFX (4.89%). In terms of maximum drawdown, SCRZX dropped -44.82% vs ALTFX's -80.01%.

SCRZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCRZX и ALTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор