Сравнение SCRZX с APGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).
SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SCRZX и APGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCRZX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRZX AB Small Cap Core Portfolio | -2.23% | 7.75% | 7.72% | 20.91% | -18.89% | 23.27% | 12.41% | 24.28% | -13.25% | 7.40% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -12.84% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SCRZX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -12.84%. За последние 10 лет акции SCRZX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 8.10% против 14.15% соответственно.
SCRZX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 8.10%
APGAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCRZX и APGAX
SCRZX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.
Доходность на риск
SCRZX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
SCRZX
APGAX
Сравнение SCRZX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCRZX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.71 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.32 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 1.26 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCRZX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SCRZX и APGAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCRZX и APGAX
Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что меньше доходности APGAX в 12.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRZX AB Small Cap Core Portfolio | 10.98% | 10.74% | 15.00% | 8.51% | 8.47% | 5.95% | 0.51% | 0.47% | 8.63% | 6.37% | 0.28% | 0.00% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.98% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок SCRZX и APGAX
Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и APGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCRZX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -67.19% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.33% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -34.04% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -34.04% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -15.33% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -19.51% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.94% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCRZX и APGAX
AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SCRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCRZX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.12% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 10.80% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 19.92% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 20.13% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 19.60% | +3.57% |