PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCRZX с APGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCRZX с APGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCRZX (AB Small Cap Core Portfolio) and APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - SCRZX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AllianceBernstein, while APGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, SCRZX returned 9.93%/yr vs 16.04%/yr for APGAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCRZX charges 0.87%/yr vs 0.84%/yr for APGAX.

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCRZX показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции SCRZX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 16.04% соответственно.

SCRZX

1 день
0.28%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
15.08%
С начала года
22.28%
1 год
32.64%
3 года*
15.33%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.93%

APGAX

1 день
0.58%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
3.85%
С начала года
4.57%
1 год
9.88%
3 года*
16.80%
5 лет*
9.15%
10 лет*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCRZX и APGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		22.28%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		4.57%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%

Correlation

The correlation between SCRZX and APGAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between SCRZX and APGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Core Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с VBSCRZX с AWFSCRZX с AGRFXSCRZX с ALTFXSCRZX с ACGYXSCRZX с CAMSX
Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG

Доходность на риск

SCRZX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRZX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCRZXAPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.65

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.00

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.64

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

2.29

+10.06

SCRZX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRZX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа APGAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRZX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и APGAX

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и APGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCRZXAPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-67.19%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-15.33%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-21.63%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-34.04%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-34.04%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.59%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-19.36%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.30%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и APGAX

Текущая волатильность для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) составляет 3.97%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SCRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCRZXAPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.09%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.10%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

15.10%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

20.30%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

19.70%

+3.49%

Сравнение комиссий SCRZX и APGAX

SCRZX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и APGAX

Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности APGAX в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.82%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		8.78%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCRZX and APGAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGAX has higher volatility (5.09%) compared to SCRZX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SCRZX dropped -44.82% vs APGAX's -67.19%.

SCRZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCRZX и APGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор