PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCRZX с NSGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCRZX с NSGRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX).

SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCRZX или NSGRX.

Корреляция

Корреляция между SCRZX и NSGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и NSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCRZX:

-0.55

NSGRX:

-0.60

Коэф-т Сортино

SCRZX:

-0.57

NSGRX:

-0.62

Коэф-т Омега

SCRZX:

0.92

NSGRX:

0.91

Коэф-т Кальмара

SCRZX:

-0.33

NSGRX:

-0.38

Коэф-т Мартина

SCRZX:

-0.89

NSGRX:

-0.98

Индекс Язвы

SCRZX:

15.88%

NSGRX:

15.99%

Дневная вол-ть

SCRZX:

27.13%

NSGRX:

27.08%

Макс. просадка

SCRZX:

-48.83%

NSGRX:

-70.35%

Текущая просадка

SCRZX:

-33.93%

NSGRX:

-33.27%

Доходность по периодам

С начала года, SCRZX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у NSGRX с доходностью -7.66%.

SCRZX

С начала года

-8.26%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

-26.23%

1 год

-14.71%

5 лет

4.22%

10 лет

N/A

NSGRX

С начала года

-7.66%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-26.74%

1 год

-15.76%

5 лет

3.12%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCRZX и NSGRX

SCRZX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NSGRX в 0.62%.

SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCRZX и NSGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг риск-скорректированной доходности SCRZX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NSGRX
Ранг риск-скорректированной доходности NSGRX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCRZX c NSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCRZX на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSGRX равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRZX и NSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и NSGRX

Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NSGRX в 19.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		0.56%0.52%0.73%0.55%0.11%0.51%0.47%0.31%0.32%0.27%0.05%0.00%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		19.24%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%4.98%

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и NSGRX

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -48.83%, что меньше максимальной просадки NSGRX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и NSGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и NSGRX

AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что SCRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...