Сравнение SCOW с VB
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCOW tracks the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.80%.
SCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам SCOW и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.34% | -2.05% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.80% | 2.65% |
Correlation
The correlation between SCOW and VB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. VB — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VB
Сравнение SCOW c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и VB
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -59.56% | +49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.15% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -8.42% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и VB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 16.65% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 20.79% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.42% | -4.46% |
Сравнение комиссий SCOW и VB
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и VB
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.39% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and VB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.39% for SCOW.
SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.05% for VB.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор