Сравнение SCOW с SCHA
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCOW tracks the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index while SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.53%.
SCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 22.53%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 41.81%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам SCOW и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.34% | -2.05% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 22.53% | 4.82% |
Correlation
The correlation between SCOW and SCHA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. SCHA — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHA
Сравнение SCOW c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и SCHA
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -42.41% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.72% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -7.56% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и SCHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 18.77% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 22.05% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 22.75% | -5.79% |
Сравнение комиссий SCOW и SCHA
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и SCHA
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SCHA в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.98% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.39% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and SCHA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
SCHA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.39% for SCOW.
SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.04% for SCHA.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор