Сравнение SCOW с OUSM
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCOW tracks the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и OUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCOW показывает доходность 6.60%, а OUSM немного выше – 6.80%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и OUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 6.80% | -2.38% |
Correlation
The correlation between SCOW and OUSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. OUSM — Ранг доходности на риск
SCOW
OUSM
Сравнение SCOW c OUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и OUSM
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и OUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -39.84% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.67% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -5.22% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и OUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 13.15% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.30% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.94% | -2.00% |
Сравнение комиссий SCOW и OUSM
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и OUSM
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности OUSM в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.07% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and OUSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.27% for SCOW.
SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.48% for OUSM.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и OUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор