Сравнение SCOW с HSMV
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCOW is passively managed, while HSMV is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 6.36%.
SCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.34% | -2.05% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 6.36% | -2.33% |
Correlation
The correlation between SCOW and HSMV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. HSMV — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSMV
Сравнение SCOW c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и HSMV
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -19.16% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.35% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -5.58% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и HSMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 10.62% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.00% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.03% | +0.93% |
Сравнение комиссий SCOW и HSMV
SCOW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и HSMV
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HSMV в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.94% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.39% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and HSMV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
HSMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.39% for SCOW.
They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.80% for HSMV.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор