Сравнение SCOW с FGSM
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCOW is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. SCOW is passively managed, while FGSM is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 14.64%.
SCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.34% | -2.05% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 14.64% | 4.74% |
Correlation
The correlation between SCOW and FGSM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. FGSM — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGSM
Сравнение SCOW c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и FGSM
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и FGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -17.72% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.99% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.16% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и FGSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 15.27% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.84% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.84% | -0.88% |
Сравнение комиссий SCOW и FGSM
SCOW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и FGSM
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FGSM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.39% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and FGSM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.39% for SCOW.
SCOW is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Pacer and Frontier. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.90% for FGSM.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор