PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOAX с VBMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCOAX с VBMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCOAX (SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund) and VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, SCOAX returned 1.91%/yr vs 1.46%/yr for VBMFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCOAX charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for VBMFX.

Доходность

Сравнение доходности SCOAX и VBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCOAX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SCOAX превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.46% соответственно.

SCOAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.63%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.91%

VBMFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.29%
1 год
5.22%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCOAX и VBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		0.41%7.56%0.82%5.44%-14.84%-1.49%9.49%9.59%0.11%5.07%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		0.38%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%8.61%-0.34%3.45%

Correlation

The correlation between SCOAX and VBMFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.91

The correlation between SCOAX and VBMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Часто сравнивают с SCOAX:
SCOAX с CLDAXSCOAX с RBFFXSCOAX с CFBNXSCOAX с KCCIXSCOAX с MBOAXSCOAX с TAUSXSCOAX с BIMSX
Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с GIBIXVBMFX с PFMVBMFX с VSIGX

Доходность на риск

SCOAX vs. VBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOAX
Ранг доходности на риск SCOAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOAX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOAXVBMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.33

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.00

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.80

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.43

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCOAX vs. VBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOAX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMFX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOAX и VBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOAXVBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.96

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SCOAX и VBMFX

Максимальная просадка SCOAX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки VBMFX в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOAX и VBMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOAXVBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-19.08%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.91%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-6.02%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-18.24%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-19.08%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.90%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-2.70%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.96%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOAX и VBMFX

SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеют волатильность 1.39% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOAXVBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.79%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.96%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.01%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.98%

+0.25%

Сравнение комиссий SCOAX и VBMFX

SCOAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOAX и VBMFX

Дивидендная доходность SCOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VBMFX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		4.26%4.19%3.57%2.98%2.11%1.69%6.04%4.24%3.16%3.67%3.79%4.73%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.87%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCOAX and VBMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCOAX has higher volatility (1.39%) compared to VBMFX (1.37%). In terms of maximum drawdown, SCOAX dropped -20.12% vs VBMFX's -19.08%.

SCOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCOAX и VBMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор