PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOAX с CFBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCOAX с CFBNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCOAX (SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund) and CFBNX (Commerce Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, SCOAX returned 1.91%/yr vs 1.93%/yr for CFBNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCOAX charges 0.36%/yr vs 0.60%/yr for CFBNX.

Доходность

Сравнение доходности SCOAX и CFBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SCOAX на уровне 0.41% и CFBNX на уровне 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCOAX имеют среднегодовую доходность 1.91%, а акции CFBNX немного впереди с 1.93%.

SCOAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.63%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.91%

CFBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.48%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCOAX и CFBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		0.41%7.56%0.82%5.44%-14.84%-1.49%9.49%9.59%0.11%5.07%
CFBNX
Commerce Bond Fund		0.41%7.12%1.52%5.97%-13.30%-0.56%7.15%8.97%-0.58%4.55%

Correlation

The correlation between SCOAX and CFBNX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between SCOAX and CFBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund

Commerce Bond Fund

Часто сравнивают с SCOAX:
SCOAX с CLDAXSCOAX с RBFFXSCOAX с KCCIXSCOAX с MBOAXSCOAX с TAUSXSCOAX с BIMSXSCOAX с BIMIX
Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с CFMOXCFBNX с FTHRXCFBNX с CFNLXCFBNX с KTXIXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFSTXCFBNX с CFGRX

Доходность на риск

SCOAX vs. CFBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOAX
Ранг доходности на риск SCOAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOAX c CFBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOAXCFBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.40

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.10

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.83

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.39

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCOAX vs. CFBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOAX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFBNX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOAX и CFBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOAXCFBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.07

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SCOAX и CFBNX

Максимальная просадка SCOAX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки CFBNX в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOAX и CFBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOAXCFBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-17.90%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.98%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-5.72%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-17.90%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-17.90%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.47%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-2.11%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOAX и CFBNX

SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Commerce Bond Fund (CFBNX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SCOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOAXCFBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.29%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.79%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.88%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

5.56%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.70%

+0.53%

Сравнение комиссий SCOAX и CFBNX

SCOAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CFBNX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOAX и CFBNX

Дивидендная доходность SCOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности CFBNX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.62%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		4.26%4.19%3.57%2.98%2.11%1.69%6.04%4.24%3.16%3.67%3.79%4.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCOAX and CFBNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCOAX has higher volatility (1.39%) compared to CFBNX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SCOAX dropped -20.12% vs CFBNX's -17.90%.

CFBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCOAX и CFBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор