PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOAX с CLDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCOAX с CLDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCOAX (SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund) and CLDAX (Calvert Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, SCOAX returned 1.91%/yr vs 3.06%/yr for CLDAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCOAX charges 0.36%/yr vs 0.74%/yr for CLDAX.

Доходность

Сравнение доходности SCOAX и CLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCOAX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CLDAX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции SCOAX уступали акциям CLDAX по среднегодовой доходности: 1.91% против 3.06% соответственно.

SCOAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.63%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.91%

CLDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.08%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCOAX и CLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		0.41%7.56%0.82%5.44%-14.84%-1.49%9.49%9.59%0.11%5.07%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		0.02%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%

Correlation

The correlation between SCOAX and CLDAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2005 г.

0.88

The correlation between SCOAX and CLDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund

Calvert Core Bond Fund

Часто сравнивают с SCOAX:
SCOAX с RBFFXSCOAX с CFBNXSCOAX с KCCIXSCOAX с MBOAXSCOAX с TAUSXSCOAX с BIMSXSCOAX с BIMIX
Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с ETH-USDCLDAX с FUAMXCLDAX с FXNAXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с CYBIX

Доходность на риск

SCOAX vs. CLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOAX
Ранг доходности на риск SCOAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOAX c CLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOAXCLDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.29

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.91

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.57

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

4.92

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCOAX vs. CLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOAX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLDAX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOAX и CLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOAXCLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SCOAX и CLDAX

Максимальная просадка SCOAX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки CLDAX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOAX и CLDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOAXCLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-18.88%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.24%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-6.09%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-18.21%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-18.88%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.41%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.92%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOAX и CLDAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) составляет 1.39%, в то время как у Calvert Core Bond Fund (CLDAX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что SCOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOAXCLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.50%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.94%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.95%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

5.64%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.81%

-1.58%

Сравнение комиссий SCOAX и CLDAX

SCOAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CLDAX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOAX и CLDAX

Дивидендная доходность SCOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью CLDAX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		4.23%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		4.26%4.19%3.57%2.98%2.11%1.69%6.04%4.24%3.16%3.67%3.79%4.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCOAX and CLDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLDAX has higher volatility (1.50%) compared to SCOAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, SCOAX dropped -20.12% vs CLDAX's -18.88%.

SCOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCOAX и CLDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор