- ISIN
- US7839802045
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 14 июн. 1996 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции SCOAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $990.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) показал доход в 0.41% с начала года и 5.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCOAX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SCOAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 5 дек. 2001 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 1.67% | -1.85% | 0.13% | 0.25% | 0.00% | 0.41% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 2.27% | 0.02% | 0.47% | -0.75% | 1.61% | -0.32% | 1.27% | 1.14% | 0.69% | 0.56% | -0.20% | 7.56% |
| 2024 | -0.10% | -1.57% | 0.93% | -2.72% | 1.89% | 0.69% | 2.56% | 1.12% | 1.35% | -2.63% | 1.15% | -1.67% | 0.82% |
| 2023 | 3.77% | -2.69% | 2.74% | 0.22% | -1.11% | -0.22% | 0.00% | -1.14% | -2.76% | -2.14% | 4.98% | 4.06% | 5.44% |
| 2022 | -2.13% | -1.32% | -2.81% | -4.09% | 0.54% | -2.13% | 2.39% | -2.93% | -4.94% | -1.44% | 3.95% | -0.69% | -14.84% |
| 2021 | -1.02% | -1.82% | -0.98% | 0.93% | 0.35% | 0.82% | 1.21% | -0.13% | -0.89% | 0.05% | 0.25% | -0.22% | -1.49% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (6.60%) than losses (6.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.60%
- Участие в снижении
- 6.24%
Комиссия
Комиссия SCOAX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCOAX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 13.52 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.31 | $0.27 | $0.18 | $0.18 | $0.65 | $0.44 | $0.32 | $0.38 | $0.39 | $0.48 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.19% | 3.57% | 2.98% | 2.11% | 1.69% | 6.04% | 4.24% | 3.16% | 3.67% | 3.79% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.12%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund составляет 3.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.12%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -18.91%дек. 2008 г. | 10y 2mo | 3y 7mo | 13y 9moокт. 1998 г. - июль 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -8.02%март 2020 г. | 10d | 2mo 4d | 2mo 14dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.80%сент. 2013 г. | 9mo 25d | 1y 1mo | 1y 10moнояб. 2012 г. - окт. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.99%дек. 2016 г. | 3mo 9d | 6mo | 9mo 9dсент. 2016 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| SCOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -56.78% | +36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -9.10% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -18.90% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -25.43% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.12% | -33.92% | +13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.74% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -10.72% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.97% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCOAX
Добавьте SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCOAX