Сравнение SCOAX с RBFFX
SCOAX (SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund) and RBFFX (American Funds The Bond Fund of America) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, SCOAX returned 1.91%/yr vs 2.01%/yr for RBFFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCOAX charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for RBFFX.
Доходность
Сравнение доходности SCOAX и RBFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOAX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у RBFFX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции SCOAX уступали акциям RBFFX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.01% соответственно.
SCOAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.91%
RBFFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам SCOAX и RBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOAX SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund | 0.41% | 7.56% | 0.82% | 5.44% | -14.84% | -1.49% | 9.49% | 9.59% | 0.11% | 5.07% |
RBFFX American Funds The Bond Fund of America | 0.22% | 7.49% | 1.47% | 4.65% | -13.03% | -0.64% | 11.07% | 8.13% | 0.17% | 3.53% |
Correlation
The correlation between SCOAX and RBFFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.90 |
The correlation between SCOAX and RBFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOAX vs. RBFFX — Ранг доходности на риск
SCOAX
RBFFX
Сравнение SCOAX c RBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и American Funds The Bond Fund of America (RBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCOAX | RBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.74 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.20 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOAX | RBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.82 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SCOAX и RBFFX
Максимальная просадка SCOAX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки RBFFX в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOAX и RBFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOAX | RBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -17.62% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.09% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -6.11% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -17.62% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.12% | -17.62% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.50% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -2.81% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOAX и RBFFX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) имеют волатильность 1.39% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOAX | RBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.40% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.84% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.96% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 5.97% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 4.90% | +0.33% |
Сравнение комиссий SCOAX и RBFFX
SCOAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии RBFFX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOAX и RBFFX
Дивидендная доходность SCOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности RBFFX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBFFX American Funds The Bond Fund of America | 4.45% | 4.43% | 4.61% | 3.53% | 2.42% | 2.31% | 5.34% | 3.76% | 2.67% | 2.14% | 2.07% | 2.30% |
SCOAX SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund | 4.26% | 4.19% | 3.57% | 2.98% | 2.11% | 1.69% | 6.04% | 4.24% | 3.16% | 3.67% | 3.79% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SCOAX and RBFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RBFFX has higher volatility (1.40%) compared to SCOAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, SCOAX dropped -20.12% vs RBFFX's -17.62%.
RBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCOAX и RBFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор