PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOAX с MSTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCOAX с MSTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCOAX (SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund) and MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, SCOAX returned -0.32%/yr vs -0.93%/yr for MSTRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCOAX charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for MSTRX.

Доходность

Сравнение доходности SCOAX и MSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCOAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у MSTRX с доходностью -0.48%.

SCOAX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.67%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.89%

MSTRX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.73%
3 года*
3.00%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCOAX и MSTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		0.18%7.56%0.82%5.44%-14.84%-1.49%9.49%9.59%2.64%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-0.48%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%

Correlation

The correlation between SCOAX and MSTRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between SCOAX and MSTRX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund

Morningstar Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SCOAX:
SCOAX с CLDAXSCOAX с CFBNXSCOAX с RBFFXSCOAX с KCCIXSCOAX с MBOAXSCOAX с TAUSXSCOAX с BIMSX
Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с CRPTMSTRX с MSTYMSTRX с MSTVXMSTRX с MSTBXMSTRX с MSTFX

Доходность на риск

SCOAX vs. MSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOAX
Ранг доходности на риск SCOAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOAX c MSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOAXMSTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.03

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.52

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.41

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

3.89

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCOAX vs. MSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTRX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOAX и MSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOAXMSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SCOAX и MSTRX

Максимальная просадка SCOAX за все время составила -20.12%, примерно равная максимальной просадке MSTRX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOAX и MSTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOAXMSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-20.97%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.06%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-6.67%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-20.77%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-6.81%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.12%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.26%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOAX и MSTRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) составляет 1.33%, в то время как у Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что SCOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOAXMSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.42%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.81%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.22%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.25%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

5.65%

-0.42%

Сравнение комиссий SCOAX и MSTRX

SCOAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MSTRX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOAX и MSTRX

Дивидендная доходность SCOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности MSTRX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		2.60%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%0.00%0.00%0.00%
SCOAX
SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund		4.27%4.19%3.57%2.98%2.11%1.69%6.04%4.24%3.16%3.67%3.79%4.73%

Часто задаваемые вопросы

SCOAX and MSTRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTRX has higher volatility (1.42%) compared to SCOAX (1.33%). In terms of maximum drawdown, SCOAX dropped -20.12% vs MSTRX's -20.97%.

SCOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCOAX и MSTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор