Сравнение SCO с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
SCO и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SCO и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.57% | 15.90% | -4.41% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -1.29% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -1.29%.
SCO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -50.36%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -42.55%
- 10 лет*
- -40.15%
YGLD
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -23.15%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и YGLD
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
SCO vs. YGLD — Ранг доходности на риск
SCO
YGLD
Сравнение SCO c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.37 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | 1.84 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.82 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 7.04 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.37 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.52 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между SCO и YGLD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и YGLD
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.70% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и YGLD
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -34.23% | -65.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -34.23% | -32.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -28.77% | -70.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.02% | -5.15% | -79.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 8.86% | +18.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и YGLD
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 15.51% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 36.91% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.93% | 43.67% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.10% | 40.12% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 40.12% | +31.80% |