PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCO и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и YGLD


2026 (YTD)20252024
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-57.57%15.90%-4.41%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
-1.29%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -1.29%.


SCO

1 день
7.91%
1 месяц
-40.99%
С начала года
-57.57%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-50.36%
3 года*
-30.90%
5 лет*
-42.55%
10 лет*
-40.15%

YGLD

1 день
4.23%
1 месяц
-23.15%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
59.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий SCO и YGLD

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Доходность на риск

SCO vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCOYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.37

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

1.84

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.82

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.92

7.04

-8.96

SCO vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа YGLD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCOYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.37

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.52

-1.88

Корреляция

Корреляция между SCO и YGLD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и YGLD

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%.


Просадки

Сравнение просадок SCO и YGLD

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и YGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SCOYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-34.23%

-65.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-34.23%

-32.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-28.77%

-70.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.02%

-5.15%

-79.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.57%

8.86%

+18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и YGLD

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCOYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.33%

15.51%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.96%

36.91%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.93%

43.67%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.10%

40.12%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

40.12%

+31.80%