PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с CPXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и CPXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 21.61%.


SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

CPXR

1 день
-5.10%
1 месяц
21.98%
С начала года
21.61%
6 месяцев
34.31%
1 год
37.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и CPXR


Correlation

The correlation between SCO and CPXR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

-0.04

The correlation between SCO and CPXR shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Доходность на риск

SCO vs. CPXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c CPXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCOCPXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.18

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.80

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

1.47

-3.44

SCO vs. CPXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа CPXR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и CPXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCOCPXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.55

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.66

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SCO и CPXR

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и CPXR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCOCPXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-47.87%

-51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-47.87%

-24.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-5.10%

-94.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-19.88%

-65.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

25.94%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и CPXR

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 18.75%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCOCPXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

18.75%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

45.26%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

68.77%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

68.61%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

68.61%

+3.34%

Сравнение комиссий SCO и CPXR

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и CPXR

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


Часто задаваемые вопросы


SCO and CPXR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.05%) compared to CPXR (18.75%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs CPXR's -47.87%.

On 1-year performance, CPXR leads with 37.97% vs -68.07% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 18.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 37.97% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.

CPXR has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for SCO.

SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.20% for CPXR.

CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и CPXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор