Сравнение SCO с CPXR
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both Leveraged Commodities funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while CPXR tracks the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, SCO returned -68.07% vs 37.97% for CPXR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности SCO и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 21.61%.
SCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -67.29%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- -42.81%
- 10 лет*
- -38.69%
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCO и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -68.52% | 26.43% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 36.03% |
Correlation
The correlation between SCO and CPXR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.04 |
The correlation between SCO and CPXR shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. CPXR — Ранг доходности на риск
SCO
CPXR
Сравнение SCO c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.80 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 1.47 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.55 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.66 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SCO и CPXR
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -47.87% | -51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -47.87% | -24.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -5.10% | -94.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.17% | -19.88% | -65.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.60% | 25.94% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и CPXR
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 18.75%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 18.75% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 45.26% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 68.77% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.74% | 68.61% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 68.61% | +3.34% |
Сравнение комиссий SCO и CPXR
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и CPXR
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and CPXR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.05%) compared to CPXR (18.75%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, CPXR leads with 37.97% vs -68.07% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 18.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 37.97% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for SCO.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.20% for CPXR.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор