PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMB с SWHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMB с SWHYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and SWHYX (Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Charles Schwab. Over the past 3 years, SCMB returned 3.20%/yr vs 3.81%/yr for SWHYX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCMB charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for SWHYX.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и SWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SWHYX с доходностью 2.07%.

SCMB

1 день
0.19%
1 месяц
1.67%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.50%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.79%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.57%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMB и SWHYX

2026 (YTD)2025202420232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.58%3.78%0.91%5.86%2.88%
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		2.07%2.98%1.89%9.24%1.98%

Correlation

The correlation between SCMB and SWHYX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.73

The correlation between SCMB and SWHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Municipal Bond ETF

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с MUBSCMB с SCYBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX
Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX

Доходность на риск

SCMB vs. SWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMB c SWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCMBSWHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.60

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.94

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.69

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

9.34

-2.00

SCMB vs. SWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWHYX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и SWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCMB и SWHYX

Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки SWHYX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и SWHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMBSWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.13%

-17.46%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.78%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-7.16%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.11%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.08%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.80%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и SWHYX

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеют волатильность 0.76% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMBSWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.76%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.13%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.87%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

4.63%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

4.33%

-0.19%

Сравнение комиссий SCMB и SWHYX

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWHYX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и SWHYX

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SWHYX в 4.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.52%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		4.04%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%

Часто задаваемые вопросы

SCMB and SWHYX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWHYX has higher volatility (0.76%) compared to SCMB (0.76%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs SWHYX's -17.46%.

SWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMB и SWHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор