Сравнение SCMB с SPHY
SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCMB returned 3.26%/yr vs 8.90%/yr for SPHY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SCMB charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMB показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.85%.
SCMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам SCMB и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.07% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 2.88% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.85% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | 4.43% |
Correlation
The correlation between SCMB and SPHY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between SCMB and SPHY shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMB vs. SPHY — Ранг доходности на риск
SCMB
SPHY
Сравнение SCMB c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCMB | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.94 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 13.29 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCMB и SPHY
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -21.97% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.41% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -4.85% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.29% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.53% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и SPHY
Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 0.96%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.16% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.95% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.72% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 7.18% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 7.87% | -3.72% |
Сравнение комиссий SCMB и SPHY
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и SPHY
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SPHY в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.54% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
SCMB and SPHY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHY has higher volatility (1.16%) compared to SCMB (0.96%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs SPHY's -21.97%.
On 3-year performance, SPHY leads with 8.90% vs 3.26% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPHY has performed better with a 8.90% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPHY.
SPHY has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 3.54% for SCMB.
SCMB is categorized as Municipal Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCMB and 0.05% for SPHY.
SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMB и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор