Сравнение SCMB с SCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).
SCMB и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и SCHI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SCMB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью -0.01%.
SCMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCMB и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.02% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.01% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | 4.29% |
Корреляция
Корреляция между SCMB и SCHI составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий SCMB и SCHI
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMB vs. SCHI — Ранг доходности на риск
SCMB
SCHI
Сравнение SCMB c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMB | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.79 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.09 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.33 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMB | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.28 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.30 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и SCHI
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и SCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCMB | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -20.67% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -3.01% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.57% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -5.82% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.86% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и SCHI
Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 1.44%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCMB | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.18% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.91% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.87% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 6.64% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 7.46% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и SCHI
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SCHI в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.44% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |