PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLZ с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCLZ с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SCLZ is a Derivative Income fund actively managed by Swan, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. SCLZ is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, SCLZ returned 16.69% vs 23.93% for QYLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLZ charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности SCLZ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCLZ показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

SCLZ

1 день
-0.23%
1 месяц
2.97%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.49%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCLZ и QYLD

2026 (YTD)20252024
SCLZ
Swan Enhanced Dividend Income ETF		6.46%11.12%11.89%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%13.76%

Correlation

The correlation between SCLZ and QYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.73

The correlation between SCLZ and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Enhanced Dividend Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SCLZ:
SCLZ с ARMWSCLZ с AMDWSCLZ с BUCKSCLZ с BNOSCLZ с CHPYSCLZ с GOOWSCLZ с CWII
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

SCLZ vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLZ
Ранг доходности на риск SCLZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLZ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLZQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.80

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.92

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.84

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

28.36

-16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLZ vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLZ на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLZ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLZQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.80

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.59

+0.58

Просадки

Сравнение просадок SCLZ и QYLD

Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCLZQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-24.75%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-4.97%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.06%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.84%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.85%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLZ и QYLD

Текущая волатильность для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) составляет 1.62%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SCLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCLZQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.85%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.12%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

8.58%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

14.70%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

15.49%

-4.14%

Сравнение комиссий SCLZ и QYLD

SCLZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLZ и QYLD

Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SCLZ
Swan Enhanced Dividend Income ETF		9.15%7.53%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCLZ and QYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.85%) compared to SCLZ (1.62%). In terms of maximum drawdown, SCLZ dropped -12.58% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs 16.69% for SCLZ. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SCLZ has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for SCLZ.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 9.15% for SCLZ.

SCLZ is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Swan and Global X. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCLZ и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор