Сравнение SCLZ с HEGD
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCLZ is a Derivative Income fund actively managed by Swan, while HEGD is a Equity Hedged fund actively managed by Swan. Both are actively managed. Over the past year, SCLZ returned 15.21% vs 15.13% for HEGD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCLZ charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и HEGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 4.64%.
SCLZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEGD
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и HEGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 5.24% | 11.12% | 12.06% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 4.64% | 12.95% | 11.69% |
Correlation
The correlation between SCLZ and HEGD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between SCLZ and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. HEGD — Ранг доходности на риск
SCLZ
HEGD
Сравнение SCLZ c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCLZ | HEGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.46 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 12.69 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и HEGD
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и HEGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -14.56% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -4.39% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -2.67% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.65% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.19% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и HEGD
Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеют волатильность 3.25% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.36% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 5.62% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 7.52% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 9.49% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 9.40% | +2.00% |
Сравнение комиссий SCLZ и HEGD
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и HEGD
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности HEGD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 7.35% | 7.53% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and HEGD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEGD has higher volatility (3.36%) compared to SCLZ (3.25%). In terms of maximum drawdown, SCLZ dropped -12.58% vs HEGD's -14.56%.
On 1-year performance, SCLZ leads with 15.21% vs 15.13% for HEGD. On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SCLZ has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCLZ has performed better with a 15.21% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
SCLZ has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.34% for HEGD.
SCLZ is categorized as Derivative Income, while HEGD is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.88% for HEGD.
HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и HEGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор