Сравнение SCLZ с FYEE
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SCLZ returned 15.21% vs 21.06% for FYEE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCLZ charges 0.79%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCLZ показывает доходность 5.24%, а FYEE немного ниже – 5.23%.
SCLZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 5.24% | 11.12% | 11.59% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 5.23% | 15.76% | 13.66% |
Correlation
The correlation between SCLZ and FYEE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between SCLZ and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. FYEE — Ранг доходности на риск
SCLZ
FYEE
Сравнение SCLZ c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCLZ | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.86 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 14.01 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и FYEE
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -18.79% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.39% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.97% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.23% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.51% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и FYEE
Текущая волатильность для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SCLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.15% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 8.14% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 10.30% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.93% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.93% | -2.53% |
Сравнение комиссий SCLZ и FYEE
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и FYEE
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности FYEE в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.63% | 7.08% | 5.45% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 7.35% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and FYEE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYEE has higher volatility (4.15%) compared to SCLZ (3.25%). In terms of maximum drawdown, SCLZ dropped -12.58% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.06% vs 15.21% for SCLZ. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SCLZ has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.06% return vs 15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for SCLZ.
FYEE has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 7.35% for SCLZ.
They also come from different issuers: Swan and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор