PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 3.00% против 13.99% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий SCLAX и VTCLX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SCLAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.98

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.50

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.52

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.35

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.98

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.50

+0.46

Корреляция

Корреляция между SCLAX и VTCLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и VTCLX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и VTCLX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-55.18%

+49.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-12.20%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-24.98%

+19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-34.56%

+28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-6.12%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-7.61%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.53%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и VTCLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.42%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

9.68%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

18.43%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

17.23%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

18.26%

-15.51%