Сравнение SCLAX с VTCLX
SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SCLAX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SCLAX returned 3.22%/yr vs 15.38%/yr for VTCLX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLAX charges 0.62%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.
Доходность
Сравнение доходности SCLAX и VTCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLAX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 3.22% против 15.38% соответственно.
SCLAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 3.22%
VTCLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам SCLAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 2.56% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 11.03% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Correlation
The correlation between SCLAX and VTCLX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between SCLAX and VTCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
SCLAX
VTCLX
Сравнение SCLAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.42 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.19 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 14.83 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SCLAX и VTCLX
Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и VTCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -55.18% | +49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -8.79% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -19.01% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.59% | -24.98% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.59% | -34.56% | +28.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.26% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -7.56% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.89% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLAX и VTCLX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.90% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 9.11% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 12.03% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 17.22% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 18.27% | -15.51% |
Сравнение комиссий SCLAX и VTCLX
SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLAX и VTCLX
Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VTCLX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.83% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.85% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SCLAX and VTCLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTCLX has higher volatility (2.90%) compared to SCLAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, SCLAX dropped -5.59% vs VTCLX's -55.18%.
SCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLAX и VTCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор