PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 3.00% против 19.48% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий SCLAX и NASDX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.04

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.63

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.87

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.07

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.04

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.29

+0.66

Корреляция

Корреляция между SCLAX и NASDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и NASDX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и NASDX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-83.16%

+77.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-12.70%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-35.33%

+29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-35.33%

+29.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-8.91%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-34.59%

+33.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.37%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и NASDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

6.54%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

12.89%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

22.75%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

23.07%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

22.63%

-19.88%