PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-4.53%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 3.00% против 12.00% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

GWPAX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-2.52%
1 год
19.48%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.90%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOXSCLAX с DBALX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI

Сравнение комиссий SCLAX и GWPAX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.09

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.65

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.80

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.18

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.09

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.44

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.67

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.69

+0.27

Корреляция

Корреляция между SCLAX и GWPAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и GWPAX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GWPAX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.02%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и GWPAX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-34.15%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-11.78%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-34.15%

+28.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-34.15%

+28.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-7.74%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-5.77%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.96%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и GWPAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

6.56%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

11.34%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

18.91%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

18.17%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

17.95%

-15.20%