PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 2.96% против 4.97% соответственно.

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий SCLAX и CSTAX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.73

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.47

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.23

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

9.16

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.57

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.86

+0.09

Корреляция

Корреляция между SCLAX и CSTAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и CSTAX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и CSTAX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-14.52%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.72%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-14.52%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-14.52%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.48%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.37%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.66%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и CSTAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.10%, в то время как у American Funds College 2027 Fund (CSTAX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.32%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.05%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

3.47%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

5.16%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

5.82%

-3.08%