PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям AVEFX по среднегодовой доходности: 3.00% против 3.91% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий SCLAX и AVEFX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.15

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.64

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.65

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

5.64

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.15

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.76

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.11

-0.15

Корреляция

Корреляция между SCLAX и AVEFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и AVEFX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и AVEFX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-10.24%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.52%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-8.02%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-10.24%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.44%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.96%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.74%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и AVEFX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX) имеют волатильность 1.19% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.16%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.17%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

3.44%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

4.14%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

4.01%

-1.26%