Сравнение SCL с PPG
SCL (Stepan Company) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SCL returned 0.38%/yr vs 2.62%/yr for PPG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCL и PPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у PPG с доходностью 14.31%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям PPG по среднегодовой доходности: 0.38% против 2.62% соответственно.
SCL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.99%
- 6 месяцев
- 13.61%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 8.33%
PPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.26%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 2.62%
- Всё время*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам SCL и PPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 23.73% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
PPG PPG Industries, Inc. | 14.31% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
Correlation
The correlation between SCL and PPG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.38 |
Over the past year, SCL and PPG have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.31B
PPG:
$25.79B
SCL:
-$0.62
PPG:
$7.03
SCL:
0.56
PPG:
1.62
SCL:
$2.34B
PPG:
$16.12B
SCL:
$259.28M
PPG:
$4.88B
SCL:
$96.49M
PPG:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCL vs. PPG — Ранг доходности на риск
SCL
PPG
Сравнение SCL c PPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCL | PPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCL и PPG
Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и PPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCL | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -63.02% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -25.68% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.02% | -37.41% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.48% | -43.55% | -20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -46.02% | -20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.58% | -29.61% | -23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -13.29% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 12.26% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и PPG
Текущая волатильность для Stepan Company (SCL) составляет 7.46%, в то время как у PPG Industries, Inc. (PPG) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCL | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 9.12% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.09% | 25.04% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 29.75% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 27.83% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 27.47% | +4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и PPG
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности PPG в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 2.45% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
SCL Stepan Company | 2.72% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и PPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и PPG
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
SCL and PPG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (9.12%) compared to SCL (7.46%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs PPG's -63.02%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCL и PPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор