PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCL с PPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCL с PPG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCL (Stepan Company) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SCL returned -0.19%/yr vs 2.22%/yr for PPG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCL и PPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stepan Company (SCL) и PPG Industries, Inc. (PPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у PPG с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям PPG по среднегодовой доходности: -0.19% против 2.22% соответственно.

SCL

1 день
0.29%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.27%
6 месяцев
17.06%
1 год
-3.04%
3 года*
-17.43%
5 лет*
-15.44%
10 лет*
-0.19%

PPG

1 день
-0.81%
1 месяц
3.65%
С начала года
11.53%
6 месяцев
13.85%
1 год
2.92%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCL и PPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCL
Stepan Company		10.27%-24.60%-30.29%-9.74%-12.91%5.24%17.75%39.96%-5.21%-2.06%
PPG
PPG Industries, Inc.		11.53%-11.96%-18.46%21.19%-25.71%21.28%10.08%32.81%-11.00%25.24%

Correlation

The correlation between SCL and PPG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.38

Over the past year, SCL and PPG have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCL:

$1.18B

PPG:

$25.33B

EPS

SCL:

-$0.62

PPG:

$7.01

Коэффициент P/S

SCL:

0.50

PPG:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

SCL:

$2.34B

PPG:

$16.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCL:

$259.28M

PPG:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

SCL:

$96.49M

PPG:

$2.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stepan Company

PPG Industries, Inc.

Часто сравнивают с SCL:
SCL с SPYSCL с NWNSCL с SCHDSCL с MOSCL с VOOSCL с HTOSCL с VTI
Часто сравнивают с PPG:
PPG с GPKPPG с DDPPG с SPYPPG с PKGPPG с SONPPG с MCDPPG с VOO

Доходность на риск

SCL vs. PPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCL
Ранг доходности на риск SCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PPG
Ранг доходности на риск PPG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCL c PPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLPPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.10

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.35

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.11

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

0.23

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCL vs. PPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PPG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCL и PPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLPPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SCL и PPG

Максимальная просадка SCL за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и PPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCLPPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-63.02%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-25.68%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.78%

-37.41%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.22%

-44.56%

-20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-46.02%

-20.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.63%

-31.33%

-27.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-13.26%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.37%

12.72%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCL и PPG

Текущая волатильность для Stepan Company (SCL) составляет 6.53%, в то время как у PPG Industries, Inc. (PPG) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что SCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCLPPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.40%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

22.86%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.41%

28.93%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

27.56%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

27.45%

+4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCL и PPG

Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности PPG в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPG
PPG Industries, Inc.		2.52%2.71%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%
SCL
Stepan Company		3.05%3.27%2.33%1.55%1.63%1.01%0.95%1.00%1.25%1.06%0.95%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCL и PPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
604.51M
3.93B
(SCL) Общая выручка
(PPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCL и PPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stepan Company и PPG Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
10.7%
0
Активы портфеля
SCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

PPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.

PPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

SCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.

PPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

SCL and PPG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPG has higher volatility (7.40%) compared to SCL (6.53%). In terms of maximum drawdown, SCL dropped -66.78% vs PPG's -63.02%.

PPG currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCL и PPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор