PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJIX с USG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both mutual funds - SCJIX is a Derivative Income fund managed by Crossmark Steward Funds, while USG is a Gold fund actively managed by USCF. Over the past 3 years, SCJIX returned 14.57%/yr vs 26.99%/yr for USG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SCJIX charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у USG с доходностью 2.39%.

SCJIX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.84%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.82%
1 год
16.51%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

USG

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
26.54%
3 года*
26.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJIX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		3.96%13.28%16.96%19.43%-12.28%1.67%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		2.39%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Correlation

The correlation between SCJIX and USG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.07

The correlation between SCJIX and USG shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с SEECXSCJIX с MENYXSCJIX с ENHNXSCJIX с SGISXSCJIX с SNTCXSCJIX с GIDHX
Часто сравнивают с USG:
USG с BXMXUSG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTW

Доходность на риск

SCJIX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJIXUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.15

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.56

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.45

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

3.93

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJIX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа USG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJIXUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.15

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.20

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и USG

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJIXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-18.35%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-18.35%

+9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-18.35%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-16.34%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-4.34%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

6.77%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и USG

Текущая волатильность для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) составляет 1.48%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJIXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.10%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

21.54%

-14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

23.21%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

15.78%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

15.78%

-0.89%

Сравнение комиссий SCJIX и USG

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и USG

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности USG в 26.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		9.13%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		26.89%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCJIX and USG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USG has higher volatility (5.10%) compared to SCJIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, SCJIX dropped -29.38% vs USG's -18.35%.

SCJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJIX и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор