PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJIX с USG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).

SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCJIX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-5.05%13.28%16.96%19.43%-12.28%1.67%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		6.85%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 6.85%.

SCJIX

1 день
2.67%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.07%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

USG

1 день
3.71%
1 месяц
-11.39%
С начала года
6.85%
6 месяцев
19.90%
1 год
36.98%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEACXSCJIX с SEECXSCJIX с SNTCXSCJIX с CII
Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GAA

Сравнение комиссий SCJIX и USG

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

SCJIX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJIXUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.55

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.03

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.10

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

9.03

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJIX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJIXUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.55

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.34

-0.76

Корреляция

Корреляция между SCJIX и USG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и USG

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности USG в 25.77%

TTM20252024202320222021202020192018
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.43%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.77%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и USG

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и USG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCJIXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-18.35%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-18.35%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-12.69%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.01%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.27%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и USG

Текущая волатильность для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) составляет 4.68%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCJIXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

10.63%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

20.81%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

23.94%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

15.64%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

15.64%

-0.63%