PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJIX с JEPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCJIX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-7.52%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%10.40%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-2.40%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -2.40%.

SCJIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-3.64%
1 год
8.31%
3 года*
11.36%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.66%
3 года*
8.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEECXSCJIX с SEACXSCJIX с SNTCXSCJIX с CII
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с SCHDJEPAX с IVVWJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий SCJIX и JEPAX

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

SCJIX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJIXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.46

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.74

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.46

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

2.14

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJIX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJIXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между SCJIX и JEPAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и JEPAX

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности JEPAX в 7.45%

TTM20252024202320222021202020192018
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.71%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.45%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и JEPAX

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCJIXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-32.69%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.43%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-13.74%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.35%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.05%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.23%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и JEPAX

Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCJIXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.45%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.50%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

13.68%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

11.40%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

15.02%

-0.04%