Сравнение SCJIX с GOF
SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - SCJIX is a Derivative Income fund managed by Crossmark Steward Funds, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Over the past 5 years, SCJIX returned 9.16%/yr vs 0.75%/yr for GOF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SCJIX charges 1.00%/yr vs 1.89%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности SCJIX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCJIX показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -6.79%.
SCJIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам SCJIX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund | 4.22% | 13.28% | 16.96% | 19.43% | -12.28% | 21.59% | 6.97% | 20.76% | -3.65% | -0.40% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 0.19% |
Correlation
The correlation between SCJIX and GOF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCJIX vs. GOF — Ранг доходности на риск
SCJIX
GOF
Сравнение SCJIX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCJIX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.58 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | -0.99 | +7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCJIX и GOF
Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCJIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.38% | -54.66% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -23.24% | +14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -28.56% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -32.41% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -16.98% | +16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -7.12% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 13.59% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCJIX и GOF
Текущая волатильность для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) составляет 2.64%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCJIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.28% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 10.60% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 18.15% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 18.20% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 19.52% | -4.68% |
Сравнение комиссий SCJIX и GOF
SCJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GOF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJIX и GOF
Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности GOF в 20.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund | 9.21% | 9.18% | 12.61% | 8.45% | 9.53% | 25.39% | 15.45% | 7.00% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCJIX and GOF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.28%) compared to SCJIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, SCJIX dropped -29.38% vs GOF's -54.66%.
SCJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCJIX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор