PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с GOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJIX с GOF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - SCJIX is a Derivative Income fund managed by Crossmark Steward Funds, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Over the past 5 years, SCJIX returned 9.16%/yr vs 0.07%/yr for GOF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SCJIX charges 1.00%/yr vs 1.89%/yr for GOF.

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и GOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -9.63%.

SCJIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
2.71%
6 месяцев
2.34%
1 год
14.28%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—

GOF

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-13.71%
3 года*
2.87%
5 лет*
0.07%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJIX и GOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		2.71%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-9.63%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%0.19%

Correlation

The correlation between SCJIX and GOF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с SEECXSCJIX с VOOSCJIX с SGISXSCJIX с ENHNXSCJIX с MENYXSCJIX с SNTCXSCJIX с GIDHX
Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с HYTGOF с PFNGOF с QQQGOF с CONY

Доходность на риск

SCJIX vs. GOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c GOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCJIXGOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.76

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.88

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.59

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

-1.07

+8.75

SCJIX vs. GOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа GOF равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и GOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и GOF

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и GOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJIXGOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-54.66%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-23.24%

+14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-28.56%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-32.41%

+14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-19.50%

+18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.08%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

12.84%

-10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и GOF

Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеют волатильность 3.32% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJIXGOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.40%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

11.11%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

18.04%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

18.19%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

19.54%

-4.66%

Сравнение комиссий SCJIX и GOF

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GOF в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и GOF

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности GOF в 20.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		20.62%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		9.34%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCJIX and GOF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOF has higher volatility (3.40%) compared to SCJIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, SCJIX dropped -29.38% vs GOF's -54.66%.

SCJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJIX и GOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор