Сравнение SCJ с FXY
SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both exchange-traded funds - SCJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index, while FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCJ returned 7.94%/yr vs -4.97%/yr for FXY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for FXY.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCJ показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции SCJ превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 7.94% против -4.97% соответственно.
SCJ
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.94%
FXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- -4.97%
Сравнение доходности по годам SCJ и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 14.43% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.19% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between SCJ and FXY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.01 |
Over the past year, SCJ and FXY have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCJ vs. FXY — Ранг доходности на риск
SCJ
FXY
Сравнение SCJ c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCJ | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.87 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | -1.32 | +9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCJ и FXY
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCJ | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -56.35% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.45% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -15.73% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -34.19% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -41.27% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -56.34% | +54.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -27.81% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 7.51% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и FXY
iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCJ | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 0.79% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 5.61% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 8.19% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 10.24% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 9.23% | +7.04% |
Сравнение комиссий SCJ и FXY
SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и FXY
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.80% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SCJ and FXY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCJ has higher volatility (4.97%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs FXY's -56.35%.
On 10-year performance, SCJ leads with 7.94% vs -4.97% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCJ has performed better with a 7.94% return vs -4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SCJ.
SCJ has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for FXY.
SCJ is categorized as Japan Equities, while FXY is Currency. SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while FXY tracks Japanese Yen. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.40% for FXY.
SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCJ и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор