Сравнение SCJ с FXY
SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both exchange-traded funds - SCJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index, while FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCJ returned 7.74%/yr vs -4.66%/yr for FXY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for FXY.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCJ показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции SCJ превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 7.74% против -4.66% соответственно.
SCJ
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.74%
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
Сравнение доходности по годам SCJ и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 16.05% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between SCJ and FXY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.01 |
Over the past year, SCJ and FXY have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCJ vs. FXY — Ранг доходности на риск
SCJ
FXY
Сравнение SCJ c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCJ | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.92 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | -1.47 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCJ и FXY
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCJ | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -56.62% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.21% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -15.73% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -34.61% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -41.64% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -56.61% | +53.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -27.90% | +17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 6.37% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и FXY
iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что SCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCJ | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 1.52% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 5.47% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 8.04% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 10.23% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 9.17% | +7.12% |
Сравнение комиссий SCJ и FXY
SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и FXY
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.76% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SCJ and FXY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCJ has higher volatility (5.04%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs FXY's -56.62%.
On 10-year performance, SCJ leads with 7.74% vs -4.66% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCJ has performed better with a 7.74% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SCJ.
SCJ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for FXY.
SCJ is categorized as Japan Equities, while FXY is Currency. SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while FXY tracks Japanese Yen. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.40% for FXY.
SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCJ и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор