PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCJ returned 7.55%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.30% соответственно.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between SCJ and DGRO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.57

The correlation between SCJ and DGRO shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCJ и DGRO

Секторы
SCJ
DGRO

Промышленность

28.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

14.6%
5.7%

Технологии

11.2%
19.4%

Сырьевые материалы

10.1%
2.5%

Финансовые услуги

9.7%
21.2%

Недвижимость

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
11.5%

Здравоохранение

4.4%
16.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
6.9%

Энергетика

0.8%
5.6%

Промышленность

SCJ
28.9%
DGRO
10.8%

Потребительский циклический сектор

SCJ
14.6%
DGRO
5.7%

Технологии

SCJ
11.2%
DGRO
19.4%

Сырьевые материалы

SCJ
10.1%
DGRO
2.5%

Финансовые услуги

SCJ
9.7%
DGRO
21.2%

Недвижимость

SCJ
8.4%
DGRO

-

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.8%
DGRO
11.5%

Здравоохранение

SCJ
4.4%
DGRO
16.4%

Коммуникационные услуги

SCJ
2.9%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

SCJ
2.1%
DGRO
6.9%

Энергетика

SCJ
0.8%
DGRO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SCJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.39

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.49

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.50

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

13.52

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.39

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.76

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SCJ и DGRO

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-35.10%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-6.47%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-14.03%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-19.31%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-35.10%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.28%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-3.44%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.67%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и DGRO

iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что SCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.21%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

6.91%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

9.48%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

13.82%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.62%

-0.33%

Сравнение комиссий SCJ и DGRO

SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и DGRO

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and DGRO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCJ has higher volatility (4.03%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 7.55% for SCJ. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for SCJ.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.96% for DGRO.

SCJ is categorized as Japan Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор