Сравнение SCJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SCJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCJ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 8.41% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SCJ показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.77% против 18.99% соответственно.
SCJ
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.77%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCJ и QQQ
SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SCJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SCJ
QQQ
Сравнение SCJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCJ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.07 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.66 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.00 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 7.32 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.07 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SCJ и QQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и QQQ
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.90% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SCJ и QQQ
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -82.97% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.62% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -35.12% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -35.12% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.86% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -32.99% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.44% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и QQQ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.61% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 12.82% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 22.70% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 22.38% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.25% | -6.00% |