PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIEX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCIEX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCIEX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-6.34%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.06% соответственно.

SCIEX

1 день
0.10%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-3.91%
1 год
10.89%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.17%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с DFIVSCIEX с VTPSXSCIEX с VTIAX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий SCIEX и IVFIX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

SCIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIEXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.98

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.58

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

4.08

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

17.43

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCIEX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIEXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.98

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.14

Корреляция

Корреляция между SCIEX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и IVFIX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.92%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и IVFIX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCIEXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-51.49%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.47%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-21.29%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-33.46%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-6.58%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-11.69%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.98%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и IVFIX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCIEXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.54%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.10%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

14.63%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

12.96%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

14.74%

+2.27%