Сравнение SCHZ с OCIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и ClearShares OCIO ETF (OCIO).
SCHZ и OCIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и OCIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHZ и OCIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 0.66% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | -1.52% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у OCIO с доходностью -1.52%.
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
OCIO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и OCIO
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.
Доходность на риск
SCHZ vs. OCIO — Ранг доходности на риск
SCHZ
OCIO
Сравнение SCHZ c OCIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHZ | OCIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.54 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 7.09 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHZ | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и OCIO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и OCIO
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности OCIO в 10.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.53% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и OCIO
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и OCIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHZ | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -24.21% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -8.58% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -18.75% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -4.99% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.51% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.86% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и OCIO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.66%, в то время как у ClearShares OCIO ETF (OCIO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHZ | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.56% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 7.65% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 12.59% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 10.51% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 11.36% | -5.96% |