Сравнение SCHZ с BTOT
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both Total Bond Market funds - SCHZ tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у BTOT с доходностью 0.53%.
SCHZ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.54%
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHZ и BTOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.43% | 0.11% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
Correlation
The correlation between SCHZ and BTOT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHZ vs. BTOT — Ранг доходности на риск
SCHZ
BTOT
Сравнение SCHZ c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHZ | BTOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHZ | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BTOT
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHZ | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -2.36% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.05% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -0.77% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHZ | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.69% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 3.69% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 3.69% | +1.72% |
Сравнение комиссий SCHZ и BTOT
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTOT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BTOT
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BTOT в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.11% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SCHZ and BTOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
SCHZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.12% for BTOT.
SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для SCHZ и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор