PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с BBAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHZ returned 0.07%/yr vs -0.01%/yr for BBAG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.17%.

SCHZ

1 день
-0.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.16%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.52%

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и BBAG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.30%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%0.78%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.79%7.31%8.31%1.00%

Correlation

The correlation between SCHZ and BBAG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.93

The correlation between SCHZ and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHZ и BBAG

Секторы
SCHZ
BBAG

Финансовые услуги

8.3%
6.5%

Технологии

3.0%
12.0%

Здравоохранение

2.3%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
46.6%

Промышленность

1.7%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.6%

Энергетика

1.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.0%

Недвижимость

0.8%
6.8%

Сырьевые материалы

0.4%
0.5%

Финансовые услуги

SCHZ
8.3%
BBAG
6.5%

Технологии

SCHZ
3.0%
BBAG
12.0%

Здравоохранение

SCHZ
2.3%
BBAG
2.6%

Коммунальные услуги

SCHZ
2.1%
BBAG
2.3%

Коммуникационные услуги

SCHZ
2.1%
BBAG
46.6%

Промышленность

SCHZ
1.7%
BBAG
1.6%

Потребительский циклический сектор

SCHZ
1.4%
BBAG
1.6%

Энергетика

SCHZ
1.3%
BBAG
1.2%

Потребительский защитный сектор

SCHZ
1.1%
BBAG
1.0%

Недвижимость

SCHZ
0.8%
BBAG
6.8%

Сырьевые материалы

SCHZ
0.4%
BBAG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHXBBAG с VCSH

Доходность на риск

SCHZ vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZBBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.31

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.96

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.85

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

5.54

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BBAG

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-18.73%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.78%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-6.18%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-18.06%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.84%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.22%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.93%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BBAG

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеют волатильность 1.24% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.82%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.92%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

5.93%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

5.80%

-0.39%

Сравнение комиссий SCHZ и BBAG

И SCHZ, и BBAG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BBAG

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BBAG в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.12%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHZ and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs BBAG's -18.73%.

On 5-year performance, SCHZ leads with 0.07% vs -0.01% for BBAG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHZ has performed better with a 0.07% return vs -0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ and BBAG have the same expense ratio: 0.03% per year.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.12% for SCHZ.

SCHZ is categorized as Total Bond Market, while BBAG is Intermediate Core Bond. Both ETFs track Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan.

SCHZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор