Сравнение BBAG с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
BBAG и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и VCSH
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAG vs. VCSH — Ранг доходности на риск
BBAG
VCSH
Сравнение BBAG c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.17 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.18 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.58 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 14.56 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.17 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.84 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.02 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и VCSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и VCSH
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и VCSH
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -12.86% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.40% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -9.48% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.74% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -0.97% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.34% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и VCSH
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.95% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 1.29% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 2.28% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 2.86% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 3.35% | +2.49% |