PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с VTIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 8.45%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 14.49%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

VTIAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.52%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и VTIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.49%32.18%5.34%15.28%-16.02%0.27%

Correlation

The correlation between SCHY and VTIAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.85

The correlation between SCHY and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и VTIAX

Секторы
SCHY
VTIAX

Финансовые услуги

15.8%
22.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

14.8%
5.0%

Промышленность

13.8%
16.1%

Энергетика

10.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.4%

Коммунальные услуги

7.4%
3.2%

Сырьевые материалы

5.7%
7.6%

Здравоохранение

4.0%
7.1%

Технологии

3.8%
18.1%

Недвижимость

0.9%
2.6%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
VTIAX
22.3%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
VTIAX
4.4%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
VTIAX
5.0%

Промышленность

SCHY
13.8%
VTIAX
16.1%

Энергетика

SCHY
10.3%
VTIAX
5.2%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
VTIAX
8.4%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
VTIAX
3.2%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
VTIAX
7.6%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
VTIAX
7.1%

Технологии

SCHY
3.8%
VTIAX
18.1%

Недвижимость

SCHY
0.9%
VTIAX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

SCHY vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.28

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.10

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.87

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

11.34

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VTIAX

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-35.83%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.28%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-13.13%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-29.56%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.79%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.08%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.85%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VTIAX

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.87%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.93%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.23%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

15.04%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

15.93%

-2.70%

Сравнение комиссий SCHY и VTIAX

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VTIAX

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VTIAX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.62%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and VTIAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (4.87%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор