PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с UDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - SCHY tracks the Dow Jones International Dividend 100 Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 14.15%/yr for UDIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 15.56%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

UDIV

1 день
0.50%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.34%
1 год
34.35%
3 года*
24.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и UDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		15.56%19.00%25.61%25.21%-15.00%9.95%

Correlation

The correlation between SCHY and UDIV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.66

The correlation between SCHY and UDIV shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHY и UDIV

Секторы
SCHY
UDIV

Финансовые услуги

15.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

14.8%
5.7%

Промышленность

13.8%
5.8%

Энергетика

10.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.7%

Коммунальные услуги

7.4%
3.0%

Сырьевые материалы

5.7%
0.8%

Здравоохранение

4.0%
7.4%

Технологии

3.8%
39.0%

Недвижимость

0.9%
3.7%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
UDIV
11.3%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
UDIV
10.7%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
UDIV
5.7%

Промышленность

SCHY
13.8%
UDIV
5.8%

Энергетика

SCHY
10.3%
UDIV
3.7%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
UDIV
8.7%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
UDIV
3.0%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
UDIV
0.8%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
UDIV
7.4%

Технологии

SCHY
3.8%
UDIV
39.0%

Недвижимость

SCHY
0.9%
UDIV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

SCHY vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.89

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.88

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.09

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

18.68

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.89

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SCHY и UDIV

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-35.21%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.44%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-19.19%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-23.18%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.20%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.64%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.84%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и UDIV

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.93%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.00%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.94%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

15.51%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.27%

-3.04%

Сравнение комиссий SCHY и UDIV

SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и UDIV

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and UDIV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to UDIV (2.93%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.15% vs 8.08% for SCHY. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.15% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.40% for UDIV.

SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор