Сравнение SCHY с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
SCHY и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHY и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.50% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.82% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.82%.
SCHY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и SCHP
SCHY берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHY vs. SCHP — Ранг доходности на риск
SCHY
SCHP
Сравнение SCHY c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHY | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.84 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.17 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.19 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 3.52 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHY | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.84 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SCHY и SCHP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и SCHP
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SCHP в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.70% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и SCHP
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHY | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -14.26% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -2.78% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -0.90% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.97% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.94% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и SCHP
Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHY | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.43% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 2.26% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 4.06% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 6.14% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 5.60% | +7.63% |