Сравнение SCHY с SCHP
SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 1.13%/yr for SCHP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.61%.
SCHY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам SCHY и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 8.55% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.61% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.93% |
Correlation
The correlation between SCHY and SCHP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHY vs. SCHP — Ранг доходности на риск
SCHY
SCHP
Сравнение SCHY c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHY | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.51 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 7.67 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHY | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.48 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и SCHP
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHY | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -14.26% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -1.93% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -4.48% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -14.26% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.25% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.94% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.63% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и SCHP
Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHY | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 0.89% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 2.20% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 3.29% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 6.12% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 5.59% | +7.64% |
Сравнение комиссий SCHY и SCHP
SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и SCHP
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHY and SCHP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHY has higher volatility (3.33%) compared to SCHP (0.89%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs SCHP's -14.26%.
On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs 1.13% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.
SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.42% for SCHY.
SCHY is categorized as Dividend, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.03% for SCHP.
SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHY и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор