PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с SCHI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.24%/yr vs 1.29%/yr for SCHI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.46%.

SCHY

1 день
-0.52%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.12%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

SCHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.04%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и SCHI

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		9.87%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.46%9.47%3.32%8.97%-14.06%1.17%

Correlation

The correlation between SCHY and SCHI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.37

The correlation between SCHY and SCHI shifts across timeframes, from 0.37 (5 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с FADMXSCHI с SPIB

Доходность на риск

SCHY vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.47

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.19

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.01

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

6.58

+1.32

SCHY vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и SCHI

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-20.67%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.01%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-6.14%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-20.67%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-1.10%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.69%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.92%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и SCHI

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.48%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

3.20%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

4.12%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

6.67%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

7.39%

+5.84%

Сравнение комиссий SCHY и SCHI

SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и SCHI

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SCHI в 5.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.03%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.38%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and SCHI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.42%) compared to SCHI (1.48%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs SCHI's -20.67%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.24% vs 1.29% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.24% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHI has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.38% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while SCHI is Corporate Bonds. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.05% for SCHI.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор