PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с RDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.13%/yr vs 11.49%/yr for RDIV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 15.41%.

SCHY

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.21%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

RDIV

1 день
0.96%
1 месяц
2.12%
С начала года
15.41%
6 месяцев
14.69%
1 год
30.60%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.49%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и RDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.01%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		15.41%12.36%15.17%4.66%7.16%4.56%

Correlation

The correlation between SCHY and RDIV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.60

The correlation between SCHY and RDIV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHY и RDIV

Секторы
SCHY
RDIV

Финансовые услуги

15.9%
17.8%

Коммуникационные услуги

15.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

14.4%
14.6%

Промышленность

13.0%

-

Энергетика

9.6%
17.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
15.0%

Здравоохранение

7.4%
6.8%

Коммунальные услуги

6.8%
6.2%

Сырьевые материалы

5.8%
0.5%

Технологии

3.6%
6.2%

Недвижимость

0.8%
7.3%

Финансовые услуги

SCHY
15.9%
RDIV
17.8%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.0%
RDIV
8.8%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.4%
RDIV
14.6%

Промышленность

SCHY
13.0%
RDIV

-

Энергетика

SCHY
9.6%
RDIV
17.3%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.8%
RDIV
15.0%

Здравоохранение

SCHY
7.4%
RDIV
6.8%

Коммунальные услуги

SCHY
6.8%
RDIV
6.2%

Сырьевые материалы

SCHY
5.8%
RDIV
0.5%

Технологии

SCHY
3.6%
RDIV
6.2%

Недвижимость

SCHY
0.8%
RDIV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

SCHY vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.30

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.35

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

6.34

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

18.08

-10.78

SCHY vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и RDIV

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-49.97%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-4.84%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-17.91%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-24.89%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.14%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.84%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.70%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и RDIV

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.31%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.34%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.06%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

13.42%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

17.48%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

21.88%

-8.66%

Сравнение комиссий SCHY и RDIV

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и RDIV

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности RDIV в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.67%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.50%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and RDIV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.34%) compared to SCHY (3.31%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs RDIV's -49.97%.

On 5-year performance, RDIV leads with 11.49% vs 8.13% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDIV has performed better with a 11.49% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.50% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор